诺经之旅1:计量经济学之父

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1969年,挪威人拉格纳·弗里希(Ragnar Frisch)和荷兰人简·丁伯根分享了诺贝尔经济学奖第一枚奖章。
        1969年是计量经济学辉煌的一年,二位得奖者都以计量经济学的研究而成名。是以数理经济学和数理统计学为方法论基础,对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验(实证)上的数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。说白了就是将统计学,数理分析引入经济学的研究。稍微了解经济学的童鞋都知道,经济学学到后面基本上就是数学以及建模的问题了。而 Frisch就是将统计、数理和经济“三合一”的第一人。弗里希的一些早期文献论述了效用理论和指数理论的基本原则。他的早期论文《经济理论中的消费问题》(1926)探讨了消费者选择的一个公理,而这篇论文也奠定了他未来在经济学上发展方向和地位。他假定订购一种商品转向订购另一种商品是有序的,由此他推导出一种效用函数,这是惟一适合递增线性转换的函数。
          估计经济关系的方法的选择对弗里希来说是很有吸引力的。他从观察中认识到,经济学家通常不得不进行“被动观察,当一个巨大的决定系统中的所有方程实际上已经被同时运用时,调查者对发生的事物的观察必定受到限制”。

  这个“观察”有两个含义。第一,有鉴于经验数据的统计分析是一个独立变量的自然选择,那么,在经济关系的估计中不必这样做。结果,古典回归分析的独特估计者不再受到赏识。第二,当系统中的所有方程被相互联系和同时运用时,弗里希承认k维变量之间的关系处在一个受限制的变量域中——不受限制的只有维k-1,但这种情况甚少。这意味着在任何经济关系中要分离不同变量的影响是困难的。

  弗里希在《供求曲线的统计结构存在的圈套》(1933)一书中阐述了第一个问题。他考虑一个二维的价格和数量分布图应该怎样被解释,作为需求曲线、供给曲线,抑或两者间的什么。第二个问题是在他的古典著作《运用完全回归系统的统计合流分析》(1934)中加以阐述的,该书进一步体现了他的一些未发表的文稿的思想。

经济周期的动态模型

  弗里希的模型有三个关键要素:有关资本起动消费增长的加速机效应;资本起动与资本完成之间的酝酿期;消费与库存现金之间的关系。这三个要素是弗里希能够建立起经济周期的动态模型的基础。这个模型由混合的差分—微分方程构成,这比稍后的动态模型中标准的差分或微分方程更难解决。弗里希没有回避这个技术难题,而是着手把它们处理了。每个要素在模型中均起关键性作用。

  但是,像弗里希观察到的那样,周期几乎恒定衰减,以至于倾向于瓦解,这个与实际存在的周期不衰减并不相符。不过他认为,主要模型对 “传播”问题(振幅系统的结构特性)提供了一个满意的解释,只是没能解释“推动问题”(振动系统的源流)。对存在持续性周期的解释方面,弗里希强调经济关系中随机干扰的重要性。实际上,他的分析在某一个要点上与熊彼特的创造性分析有关,熊彼特的分析也强调了振荡体系本身是该体系产生振动的根源。

  弗里希把二十世纪三十年代的这一研究成果应用到对经济周期的广泛研究中是有意义的。正像安德维格所阐述的那样,早期的经济周期研究分成两个阵营:米切尔的制度经验学派和凯恩斯的理性学派。弗里希在二十世纪三十年代初的研究成果实际假设了一种不同的研究方案。他并不满意用纯理性方法去解决这个问题,因为那种方法没有把统计材料与他们的理论结合起来。同时,他对制度学派的经验研究也感到灰心丧气,因为这种研究“如果不靠理论分析加以阐述将一无所获”。

  鉴于这种情况,弗里希把经济计量方法应用到经济分析中。他试图把经济、数学和统计分析结合在一起阐明经济问题。目前,弗里希有关传播和推动问题的论文,在非数理经济学家和建立了经济周期研究学派及其拥护者中获得了广泛的重视。

丁伯根的计量法则

       而另一位获奖者丁伯根同样也一直在尝试用数学的方法去解决经济学的问题。在1936年的时候,丁伯根创立了一个具有24个联立方程式的荷兰经济模型。他相信,联立方程是反映大量不同性质的经济活动水平相互依存关系的最好手段。如果在现在,运用联立方程组进行相关应用问题地抽象解决是非常常见的,在很多同学小学学习“奥数”的时候,联立方程组就在应用题里面大量地存在。


       简·丁伯根创建的模型包括与凯恩斯学派相一致的收入形成和消费支出方程式。模型中的消费是一个可支配收入的函数,并把商品和劳务的需求作为经济活动总水平的主要因素。他的模型还包括出口与进口,将货币流量分为价格和数量,并将滞后计入一些方程式中。这个早期模型还体现了工资性通货膨胀与就业之间的负相关关系,这个问题自二十世纪五十年代后期经菲利普斯曲线描绘后,受到了广泛的关注。丁伯根在评价这个早期及后来的模型时曾经非常谨慎地指出,它们对经济过程的描述从实质上说,并不是纯新古典主义的。
           二十世纪三十年代中期,国际联盟要求丁伯根创建当时各种经济周期理论的经验验证方法。当时,对经济活动的波动有很多解释,但是,对这些解释加以全面论证的可靠方法,一直没有被发明。这个项目的研究成就集中体现在丁伯根于1939年发表的《经济周期理论的统计检验》一书中,此书共分两册。在第一册中,集中检验投资活动理论,丁伯根阐述了经验方法并提供了它的应用实例。丁伯根的分析采用了标准的多元回归分析,同时也运用已有方法去解决宏观经济问题。第二册的基本意图是建立一个宏观经济模型,从而说明经济的周期。它是一个包括有48个联立方程的方程组,构成了应用于美国经济的一个完整的宏观模型。丁伯根不是着眼于每个单一的经济阶段,而是创立了一个统一的动态模型。他还进行了用于预测的数量分析。
         宏观经济模型在二十世纪五十年代以前一直未受到学术界的广泛关注,但在后来的许多年中,它却使经济学界发生了革命。近几十年来,宏观经济计量模型的预测能力尽管还不够可靠,但却越来越得到经济学家、工商界人士和政府官员的高度评价。在经济计量学领域中,丁伯根对于动态理论方面的贡献和利用统计学对经济周期理论进行验证的尝试,尤为人所称道。他是最早应用方程式进行动态分析的,这个方法在二十世纪三十年代末成为一种模式。丁伯根还因创建了说明单个市场周期的“蛛网理论”而受到赞誉。这个理论阐述了价格变化的反应有一年的滞后期,而需求的反应则是即时的。更广为人知的是,丁伯根最早创立了经济计量学模型,它保证了可靠的短期经济预测,并导致多种短期政策的选择,奠定了他的经济计量学理论重要创始人的地位。

经济政策分析
         1945年,丁伯根担任了新成立的荷兰中央计划局局长。在这期间,他专注于经济政策制定的一般理论问题。为了系统地论述经济政策问题,丁伯根将政策变量划分为三类,即目标、数据和工具。他认为,只有工具变量至少与目标变量相等时,政策才会变得富有效率。这个观点成为进行全部政策分析的基本前提,但在当时,政策目标通常是被分开来考虑的。丁伯根把经济政策看做是由许多相关的政策目标组成的,而这些政策目标的实现又依赖于足够数量的政策手段。这是丁伯根的一个具有创新意义的见解。

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